LIVE
ИСТОЧНИК: СТАТИЧНЫЕ ДАННЫЕ (APR 2026)

Кривая & Спреды

  • КРУТИЗНА 2s10s = +50 б.п. — активная стипенинг-фаза после выхода из инверсии
  • 30Y торгуется на 4.91% — максимум за 5 мес, длинный конец под давлением
  • 10Y-2Y спред вернулся в плюс в Q4 2025, сейчас +50 б.п. — классический сигнал «медвежий стипенинг»
  • Зона стресса: 7–20Y — избыточное предложение на аукционах давит на средний участок

TIPS, SOFR & ФРС

  • SOFR 3.57% — снижается 5-й день подряд, рынок закладывает 1–2 сниж. до конца года
  • 5Y TIPS breakeven 2.56% — выше долгосрочной средней 1.96%, рынок боится инфляции
  • 10Y breakeven 2.36% — реальные ставки остаются жёсткими
  • Следующий FOMC: 17–18 ИЮНЯ — рынок закладывает HOLD 80%

Сигналы & Торговые идеи

  • РИСК Ипотека 30Y ~6.8–7.0% — рефинансирование заморожено, рынок жилья под давлением
  • РИСК Региональные банки: NIM под сжатием, длинные активы vs. короткие депозиты
  • ДЮРАЦИЯ Длинный конец опасен — 30Y BOND аукцион — следи за bid-to-cover и indirect bid
  • ИДЕЯ 2Y Note — защитный инструмент при замедлении, доходность 3.81%
  • Вероятность рецессии за 12 мес: ~38% по модели NY Fed
2Y Note
3.81%
▲ +2 б.п. за день
vs SOFR: +24 б.п.
10Y Note
4.33%
▲ +2 б.п. за день
Исторически средняя: 4.25%
30Y Bond
4.91%
▲ +3 б.п. за день
Максимум с ноября 2025
SOFR
3.57%
▼ −2 б.п. за день
Тренд: снижение 5 дней
5Y TIPS BEI
2.56%
= без изм.
Долг. средняя: 1.96%
2s10s Спред
+50 б.п.
Стипенинг ▲
Выход из инверсии Q4 2025
Кривая доходности US Treasury
загрузка...
Ключевые спреды
б.п.
2Y – 3M
5Y – 2Y
10Y – 2Y
10Y – 3M
30Y – 10Y
30Y – 2Y
ТЕПЛОВАЯ КАРТА СТРЕССА ПО СРОКАМ
1M3.70
3M3.70
6M3.72
1Y3.70
2Y3.81
3Y3.80
5Y3.94
7Y4.12
10Y4.33
30Y4.91
Аукционный календарь
загрузка...
  • Загрузка аукционов...
2s10s СПРЕД · ИСТОРИЯ загрузка...
РЕЖИМ КРИВОЙ · ИДЕИ
Ожидание данных...
РИТОРИКА ФРС · HAWK / DOVE 5 hawk · 4 neut · 3 dove
HAWKISH (держать/повышать)DOVISH (снижать)
Waller ↑ Bowman ↑ Kashkari ↑ Schmid ↑ Barr ↑ Powell → Williams → Jefferson → Daly → Kugler ↓ Cook ↓ Bostic ↓
ДЕРЖАТЬ / ПОВЫШАТЬ
  • Инфляция PCE выше цели 2% — спешить со снижением опасно
  • Рынок труда устойчив: безработица ниже NAIRU
  • Сервисная инфляция (Super Core) остаётся выше 3%
  • Фискальная экспансия добавляет инфляционное давление
  • Повышение тарифов Trump 2.0 = supply shock, ↑ инфляция
  • Снижение сейчас рискует сломать доверие к ФРС
СНИЖАТЬ
  • SOFR уже снизился — денежный рынок ждёт смягчения
  • Реальная ставка слишком жёсткая: EFFR − PCE > 2%
  • Рынок жилья заморожен: ипотека 7%+ душит спрос
  • Кредитование малого бизнеса резко упало в Q1 2026
  • Безработица начала расти: U3 вблизи 4.2%
  • Тарифы сжимают потребление → риск рецессии реален
POLYMARKET · ПРОГНОЗ СТАВКИ ЗАГРУЗКА...
ИЮНЬ 17–18, 2026
CUT
18%
HOLD
80%
HIKE
2%
СЕНТЯБРЬ 16–17, 2026
CUT
55%
HOLD
43%
HIKE
2%
КОНЕЦ 2026 · СТАВКА НИЖЕ ТЕКУЩЕЙ?
ДА
68%
НЕТ
32%
Консенсус: первое снижение — сентябрь 2026, 1 cut −25 бп к концу года. Рынок не видит риска повышения.
TIPS Breakevens & SOFR
Инфляционные ожидания
5Y BEI
2.56%
= без изм. (апр 9)
10Y BEI
2.36%
▼ −0.02 за нед.
SOFR
3.57%
▼ тренд вниз
Fed Funds Rate
3.75%
Без изм. с мар 2026
РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ (NOMINAL − BEI)
Реальная 5Y
1.38%
5Y nom (3.94%) − BEI (2.56%) = положительная реальная ставка
Реальная 10Y
1.97%
10Y nom (4.33%) − BEI (2.36%) = жёсткие финансовые условия
Спикеры ФРС
Текущий месяц
CW
Governor Christopher Waller
Economic Outlook — Auburn Univ.
Нейтральный
Июн 18
14:00
SM
Governor Stephen Miran
Global Macro Sessions, Washington
Ястреб
Июн 24
10:35
MB
VP Supervision M. Bowman
Banking Regulation — IIF Forum
Ястреб
Июн 10
13:45
PJ
Vice Chair Philip Jefferson
Economic Outlook & Labor Market
Голубь
Июн 5
17:50
MB
Governor Michael Barr
Consumer Compliance — NCRC Conf.
Нейтральный
Июн 19
08:30
🏠
Ипотека
~7.0%
30Y ипотека привязана к 10Y Treasury (4.33%) + спред ~270 б.п. Рефинансирование заморожено. Рынок жилья под максимальным давлением с 2008 по affordability-индексу.
🏦
Регион. банки
NIM↓ Риск↑
Медвежий стипенинг = сжатие маржи. Банки финансируются по коротким ставкам (≈3.6% SOFR), а активы — длинные бумаги и кредиты, выданные под старые ставки. Риск нереализованных убытков.
📊
Дюрация
Опасная зона 7–20Y
Средний участок кривой (7–20Y) несёт наибольший дюрационный риск при текущем росте доходностей. Аукцион 20Y BOND 22 апр — ключевой тест спроса. Длинный конец под продажами нерезидентов.
📉
Рецессия
~38% (12 мес)
Кривая вышла из инверсии в Q4 2025. Исторически рецессия наступает через 6–18 мес после выхода, не во время инверсии. Модель NY Fed: 38% вероятность за 12 мес. Рынок труда пока держится.
IG OAS (Bloomberg)
115 бп
▲ +3 бп за нед.
5Y avg: 102 бп (+13%)
HY OAS (Bloomberg)
340 бп
▲ +12 бп за нед.
5Y avg: 315 бп (+8%)
IG / HY Ratio
2.96×
Норма: 3.0–3.5×
HY дешевеет быстрее IG
CDX IG 5Y
62 бп
▼ −1 бп за день
Синтетический IG индекс
CDX HY 5Y
380 бп
▲ +8 бп за нед.
Синтетический HY индекс
MOVE Index
108
Повышенная волатильность
Норма: 80–95
OAS по рейтингам — текущий vs история
бп над UST
Таблица спредов по рейтингам
OAS, бп
Рейтинг OAS 5Y avg vs avg Сигнал
AAA 45 40 +5 ОК
AA 65 60 +5 ОК
A 95 90 +5 ОК
BBB 150 140 +10 СЛЕДИТЬ
BB 245 230 +15 РИСК
B 390 370 +20 ОСТОРОЖНО
CCC & ниже 820 780 +40 СТРЕСС
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ HY OAS
Сейчас340
5Y avg315
COVID'20880
GFC'081900
IG — Секторы (OAS, бп)
Bloomberg US Corp IG
Технологии
80
Коммунальные
95
Здравоохранение
100
Потребительский
110
Финансы
125
Энергетика
140
Real Estate
165
HY — Секторы (OAS, бп)
Bloomberg US HY
Технологии
280
Энергетика
310
Здравоохранение
350
Медиа / Телеком
380
Автомобили
415
Ритейл
450
Real Estate (HY)
520
Сигналы кредитного рынка
Кредитный цикл
Дефолты HY (TTM)
3.2%
Выше нормы ~2.5%, рост с Q3 2025. Ниже рецессионных 8–12%. Наибольший риск в CCC.
Ликвидность HY
Умеренно узкая
Bid-ask расширился на 15–20% vs нормы. Большие блоки трудно исполнить без price impact.
Первичный рынок IG (YTD)
$580 млрд
Рынок новых выпусков активен — эмитенты фиксируют финансирование до роста ставок.
Стадия кредитного цикла
Поздняя экспансия
Bear steepening + рост дефолтов + расширение HY = классические признаки конца цикла.
🏢
Корп. заимствования
IG: ~5.3–5.5%
All-in купон = UST 10Y (4.33%) + OAS IG (115 бп) ≈ 5.5%. Рефинансирование дорогое, дюрация новых выпусков укорачивается. Компании предпочитают короткий конец.
💼
LBO / PE активность
Фактически заморожена
HY all-in стоимость ≈ 8.5–9% делает леверидж-байауты нерентабельными. PE-активность на 12-летнем минимуме. Пайплайн сделок накапливается — ждут снижения ставок.
⚠️
Стена рефинансирования
$180 млрд к 2027
HY бумаги с погашением в 2026–2027: $180 млрд. CCC OAS 820 бп — рынок закладывает ~40% вероятность дефолта на 5Y горизонте. Зоны риска: ритейл, Real Estate.
📐
Fallen Angels (BBB→HY)
Следить за $4.5 трлн BBB
BBB — крупнейший IG-сегмент. Даунгрейд в HY = форс-продажи из IG-фондов. Зоны повышенного риска даунгрейда: Real Estate, Energy, Media & Telecom.
SOFR O/N
Secured Overnight Financing
EFFR
Effective Fed Funds Rate
FED TARGET
4.25–4.50%
Целевой диапазон ФРС
OBFR
Overnight Bank Funding
T-BILL 4W
4.27%
Казначейский вексель 4 нед.
SOFR–EFFR
−3 б.п.
Базисный спред overnight
SOFR · 30-ДНЕВНОЙ ТРЕНД
ЗАСЕДАНИЯ FOMC 2026 POLYMARKET
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА USD
OVERNIGHT
SOFR
EFFR
OBFR
ON RRP (ФРС)4.25%
IOR (резервы)4.40%
КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ
T-Bill 4W
T-Bill 13W
T-Bill 26W
COMMERCIAL PAPER (AA)
CP 30D
CP 90D
СИГНАЛЫ РЫНКА
SOFR–EFFR Basis
−3 б.п.
Норма <5 бп. Ликвидность РЕПО в норме, базисный риск низкий.
EFFR vs нижняя граница
+8 б.п.
EFFR выше нижней границы диапазона. Нормальный режим при QT.
T-Bill vs SOFR
−3 б.п.
Незначительный дисконт T-Bills. Спрос на safe-haven умеренный.
ON RRP Баланс
По мере снижения ON RRP резервы банковской системы сокращаются.
Следующее заседание
17 JUN
FOMC Jun 17–18, 2026. Основной сценарий — без изменений.
Ожидания рынка
1 снижение
Рынок закладывает 1 снижение ставки до конца 2026 г. (сентябрь).
💰
MMF / Ликвидность
~$6.8 трлн AUM
Money Market Funds на историческом максимуме. SOFR 4.30% делает MMF конкурентом банковских депозитов. Высокий ON RRP — признак избытка кэша в системе.
🏦
Стоимость фондирования
Высокая
EFFR 4.33% = прямые издержки на overnight фондирование. Кривая SOFR пологая — рынок не ждёт резких движений. Давление на NIM банков сохраняется.
📋
QT и резервы системы
Мониторинг
ФРС продолжает QT. По мере сокращения резервов SOFR–EFFR basis может расширяться. ON RRP — ключевой буфер. Следить за уровнем $100 млрд как сигналом стресса.
⏱️
Первое снижение
Sep 2026
Инфляция выше 2% цели ограничивает снижение. Polymarket: >70% HOLD на июне. Консенсус: первый cut в сентябре 2026 при условии замедления PCE ниже 2.5%.